銀行風險分析報告
時間：2021-05-06 07:57:08 來源：勤學考試網 本文已影響 人 
銀行風險分析報告
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風險分析報告
第一部分風險狀況分析
一、總體情況本期末，全行資產總額×億元，比上期減少×億元。其中，各項貸款余額×億元，比上期增加×億元；不良余額×億元，比上期減少×億元；不良占比×%，比上期下降×個百分點。非信貸資產余額×億元，比上期減少×億元；不良余額×億元，比上期減少×億元；不良占比×%，比上期下降×個百分點。
全行負債總額×億元，比上期減少×億元，其中各項存款余額×億元，比上期減少×億元。全行利潤總額×億元，比上期減少×億元，同比多減少×億元。
資產負債情況單位：億元、％
項目本期
余額比上期不良
余額比上期不良占比比上期
資產總額
各項貸款
非信貸資產
負債總額
各項存款
二、信用風險狀況分析
本期末，全行×億元貸款中，正常、關注、次級、可疑和損失類貸款分別為×××；從期限結構看，中長期貸款其他貸款分別比上期增加×億元和×億元；短期貸款和票據融資分別比上期減少×億元和×億元。表外業務余額×億元，比上期增加×億元；墊款余額×億元，比上期減少×億元；表外業務保證金余額為×億元，比上期增加×億元；風險敞口×億元，比上期增加×億元。
（一）不良貸款變動情況
1、處置及新發生不良貸款情況（列舉新發生不良貸款案例）
本期末，全行處置不良貸款×億元。其中：清收不良貸款本金×億元，盤活不良貸款本金×億元，接收抵債資產×億元，核銷呆賬貸款×億元，其他方式×億元。新發生的×億元不良貸款中，法人客戶發生×億元，占比×%；個人客戶發生×億元，占比×%。新發生不良貸款較多的前五家支行是：×××，×家支行新發生法人不良貸款余額為0。
不良貸款變動情況表單位：億元
序號項目不良貸款
1 上期余額
2 本年新發生
3 本年減少1、清收
4 2、盤活
5 3、以資抵債
6 4、貸款核銷
7 5、其他方式
8 小計
9 差異及其他
10 期末余額
說明：其他方式是指由于借款人財務狀況發生重大好轉等因素或者其他原因，貸款分類由不
良類上調至正常類和關注類貸款的情況。
2、貸款風險分類形態遷徙情況
本期，正常貸款（不含借新還舊和還舊借新）共向下遷徙×億元，比上期多×億元，向下遷徙率×%，比上期上升×個百分點。其中，正常類貸款向下遷徙×億元，比上期多×億元，向下遷徙率×%，比上期上升×個百分點；關注類貸款向下遷徙×億元，比上期多×億元，向下遷徙率×%，比上期上升×個百分點。
不良貸款中，次級類貸款向下遷徙×億元，比上期多×億元，向下遷徙率為×%，比上期上升×個百分點；可疑類貸款向下遷徙×億元，比上期多×億元，向下遷徙率為×%，比上期上升×個百分點。
貸款風險分類形態遷徙情況表單位：億元、%
項目遷徙金額比上季遷徙率比上季
正常貸款向下遷徙
正常類貸款遷徙
關注類貸款遷徙
不良貸款向下遷徙
次級類貸款遷徙
可疑類貸款遷徙
（二）客戶結構分析
1、法人客戶信用等級結構分析
截至本期末，全行共有法人客戶×戶，比上期減少×戶；貸款余額×億元，比上期增加×億元。其中，AA級以上（含）客戶貸款余額比上期增加×億元，占全行法人貸款增量的×%，占全部貸款增量的×%。
法人客戶（按信用等級）貸款情況表單位：個、億元、%
信用等級客戶個數比上期變動貸款余額比上期變動貸款占比比上期變動
AAA+
AAA
AA+
AA
A+
A
B
C
未評級
免評級
合計
2、法人客戶規模分布結構分析
貸款增量主要集中于大、中型客戶。截至×月末，大型客戶貸款余額×億元，比上期增加×億元，占全行法人貸款增量的×%；中型客戶貸款余額×億元，比上期增加×億元，占全行法人貸款增量的×%。大、中型客戶貸款比上期共增加×億元，占全行法人貸款增量的×%。
大（?。┬涂蛻舨涣悸时壬掀谟兴仙?。截至×月末，全行法人客戶不良率%，比上期下降×個百分點。其中，小型客戶不良率×%，比上期上升×個百分點，其余類型客戶不良率比上期均有所下降。
法人客戶（按經營規模）貸款情況表單位：億元、%
經營規模貸款余額比上期不良貸款余額比上期不良率比上期
特大型
大型
中型
小型
其他
合計
3、法人客戶行業結構分析
本期，法人客戶貸款主要集中在×××等行業，以上行業的貸款余額×億元，比上期增加×億元，占全行貸款余額的×%；不良貸款占比較高的行業為××。
法人客戶（按行業）貸款情況表單位：億元、%
行業名稱貸款余額比上期不良貸款余額比上期不良率比上期
合計
（三）到期貸款收回情況
1、總體情況
本期，全行共到期貸款×億元，其中，貸款收回（含現金收回和還舊借新）×億元，貸款到期收回率×%，同比上升×個百分點。其中到期貸款現金收回×億元，現金收回率×%，同比下降×個百分點；還舊借新×億元，還舊借新率×%，同比上升×個百分點。貸款逾期×億元，逾期率×%，同比下降×個百分點。
貸款到期情況表單位：億元
項目合計貸款形態
正常關注次級可疑損失
本年到（逾）期貸款金額
1、貸款收回
其中：現金收回
還舊借新
2、貸款展期
3、借新還舊
4、貸款逾期
5、以資抵債
2、逾期貸款客戶情況及風險分析：分析逾期貸款的客戶基本情況（包括逾期時間、金額、原因、存在的風險等）。
（四）各業務條線資產質量
各業務
條線貸款余額比上期不良貸款余額比上期不良率比上期
公司業務
機構業務
個人業務
房地產業務
三農
其中：三農對公
三農個人
銀行卡
（五）新發放貸款情況
新發放貸款質量統計表單位：億元、％
時期貸款余額比上期不良貸款余額比上期不良占比比上期
2006年以來新發放
2007年以來新發放
2008年新發放
二、市場風險狀況分析
（一）利率風險（主要分析貸款利率上調、存款利率變動不大等金融政策對我行資產、負債和表外業務的收益或經濟價值的不利影響。）
1、貸款利率風險
本行正常、關注、次級類貸款利率的執行情況及貸款利率的變動的影響，如項目貸款、一般中小企業貸款利率執行情況、貸款定價后面臨的風險。
2、存款利率風險
本行人民幣存款結構和期限分析目前存款利率下的風險，存貸利率差縮小影響銀行收益。3、投資利率風險
如有對外投資情況，分析投資利率對投資收益的影響。
（二）匯率風險（主要分析人民幣匯率變化導致銀行發生損失的風險）
1、外匯交易風險（從事自營交易或者為客戶提供外匯交易服務時產生的風險，如外匯即期交易、外匯遠期期權、期貨和互換等金融合約。）
2、外匯貸款（如人民幣升值影響外匯貸款的收益）
3、匯率變化對出口外匯型企業生產經營的影響
三、流動性風險狀況分析（資產負債部門必寫）
1、總體情況
可從流動性比率（流動資產/流動負債）、存貸比、貸款流動性等方面進行分析。
2、各項存款的期限結構分析
3、各項貸款的期限結構分析
四、操作風險狀況分析
（一）案件發生情況
本期末，全行累計發生案件×起，同比減少×起；涉案金額×億元，同比減少×億元。其中，百萬元以上案件×起，同比減少×起；涉案金額×億元，同比減少×億元。每萬人案件發生率×%，同比下降×個百分點。百萬元以上案件占比×%，同比增加×個百分點。
從地區分布看，本年新發現案件的支行有××。從案件的種類看，本年新發現案件中，刑事案件×起，特點是××；經濟糾紛案件×起，特點是××；違法違紀案件×起，特點是××。從發案原因看，主要是道德風險、高管謀私，對內控管理重視不足、合規經營意識薄弱、制度執行不力、必要的監督檢查不到位以及缺乏對內外部欺詐行為的防范意識等比較突出
（二）信息系統事件情況
本期全行發生信息系統風險事件×起，從影響范圍看，涉及軟開的×起，涉及數據中心的×起，
涉及支行的×起；從成因看，由生產性變更引起的×起，存儲系統故障引起的×起，不可控的外界因素引起的×起，廠商產品或服務缺陷引起的×起，網絡硬件故障引起的×起，供電系統和主機系統引起的故障各×起，程序存在漏洞的×起，其它×起。
上述信息系統風險事件反映出全行信息系統存在一定安全隱患，缺少信息系統安全基本控制標準，缺乏壓力測試和完善的應急預案。尤其是ABIS、支付結算、國際業務等生產系統，一旦發生故障社會影響較大，會降低社會美譽度和客戶忠誠度。
第部分風險管理對策建議
本部分結合國內國際經濟金融形勢、宏觀調控政策的變化及轄內近期出現的風險事件和近年內外部檢查發現的問題，提出風險管理防控工作的對策和建議。
一、信用風險管理方面
三、市場風險管理方面
四、操作風險管理方面
本部分可以從案件的治理、加強操作風險的基礎性工作、加強信息科技安全管理、嚴格落實《中國農業銀行操作風險報告管理辦法（試行）》、不斷推進操作風險的精細化管理等方面提出相應的措施。
五、改進風險管理方式方法，加快構建全面風險管理體系
